أنظمة التداول الجديدة وطرق بيري كوفمان

نظم التداول الجديدة والأساليب، الطبعة الرابعة (وايلي للتجارة)

بقلم بيري J. كوفمان.

لأكثر من عقدين من الزمن، تحول التجار الآجلة إلى أنظمة التداول الكلاسيكية وطرق للحصول على معلومات كاملة عن أحدث، المؤشرات الأكثر نجاحا،

. أكثر الحصول على دليل الأكثر مبيعا لأنظمة التداول، وتحديثها الآن للقرن ال 21.

لأكثر من عقدين من الزمن، تحول التجار الآجلة إلى أنظمة التداول الكلاسيكية والأساليب للحصول على معلومات كاملة عن أحدث، أنجح المؤشرات والبرامج والخوارزميات والأنظمة. وقد قام بيري كوفمان، وهو خبير رائد في العقود الآجلة يحظى باحترام كبير لسنوات خبرته في البحث والتجارة، بتحديث دقيق لهذا الدليل الأكثر مبيعا، مضيفا المزيد من الأنظمة، والمزيد من الأساليب، وتحليل المخاطر واسعة النطاق للحفاظ على هذا الكتاب الأكثر شمولا وتعليميا على أنظمة التداول اليوم . له مفصل، والتدريب العملي على دليل يقدم تحليلا كاملا، وذلك باستخدام نهج منهجي مع تفسيرات متعمقة من كل تقنية. تتضمن هذه الطبعة أيضا قرص مضغوط يحتوي على برنامج ترادستاتيون إيسيلانغواج، جداول البيانات إكسل، وبرامج فورتران التي تظهر في الكتاب.

ملاحظة: لا يتم تضمين سد-روم / دفد وغيرها من المواد التكميلية كجزء من ملف الاليكترونى.

الحصول على نسخة.

الأصدقاء 'التعليقات.

للاطلاع على آراء أصدقائك في هذا الكتاب، يرجى الاشتراك.

تعليقات المجتمع.

نيك تصنيف ذلك كان مذهلا.

-التوقعات هي جزء أساسي من تطوير النظام. انهم يجبرونك على تحديد خطة مقدما التي يمكن تحقيق أهداف معينة.

-مزايا النظام سيكون موضع شك إذا كانت كول الاتجاه. قراءة التعليق بالكامل.

بيري J كوفمان ليك.

استراتيجيات الاستثمار الخوارزمية.

أنظمة التداول وطرقه + الموقع الإلكتروني، الطبعة الخامسة (ويليت 2013) (وايلي، 2011) الترجمات السابقة إلى اللغة الصينية (غوانغدونغ، 2006) والإسبانية (رأس المال للألفية 2010). دليل مرجعية معروفة وأداة التعلم. وقال أن يكون "الثاقبة بشكل ملحوظ." تقدم طرقا منهجية للتجارة في العقود الآجلة والأسهم. وتشمل الأساليب، الصيغ، نقاط القوة، المقارنات، فضلا عن اختبار، متانة، فلسفة السوق والخبرة. مناقشات مستفيضة لإدارة الحافظة وإدارة المخاطر. يحتوي الموقع على 250 برنامج ل ترادستاتيون و ميتاستوك، بالإضافة إلى جداول البيانات إكسل.

ألفا التداول: استراتيجيات مربحة تزيل المخاطر الاتجاهية (وايلي، 2011) تقدم شرحا واضحا للمراجحة الإحصائية والاستراتيجيات التي تستفيد من اختلالات الأسعار فضلا عن تقنيات أخرى محايدة في السوق. يتضمن أمثلة واسعة من تداول أزواج في كل من الأسهم والأسواق الآجلة. يوفر جداول البيانات التي تسمح لك أن تفعل الحسابات الخاصة بك.

دورة قصيرة في التجارة التقنية (وايلي، 2003)، الترجمة إلى الصينية (قوانغدونغ، 2006). استنادا إلى دورة الدراسات العليا تدرس في كلية باروخ، فإنه يعلم كيفية استخدام كل من التحليل المنهجي والحس السليم لجعل الصفقات المربحة في كل من الأسهم والأسواق الآجلة. فإنه لا يفترض أي معرفة التداول.

غلوبال إكيتي إنفستينغ، (ويث ألبيرتو فيفانتي) مغراو-هيل، نيو يورك، 1997. يطبق تحليل القوة النسبية لأسواق المؤشرات الرئيسية للاستفادة من الاقتصادات العالمية المتغيرة في محفظة استثمارية. يوفر نظرة ثاقبة الثقافة والأسواق في كل بلد.

سمارتر ترادينغ، مغراو-هيل، نيو يورك 1995. الترجمة إلى الإيطالية (ميلينيوم كابيتال، 2006). مواضيع البصيرة الحيوية التي سوف تظهر لك كيفية سد الفجوة بين النظرية والواقع. مناقشة حول الطبيعة المتغيرة للأسواق والأسواق، مع التركيز على التوقعات، ومراقبة المخاطر، وجني الأرباح، وصدمات الأسعار، والتكلفة الحقيقية للتداول.

مؤشر محدث لأنظمة التداول الجديدة & أمب؛ طرق، الطبعة الرابعة - مؤشر التحميل.

أنظمة وأساليب التداول الجديدة.

لأكثر من عقدين من الزمن، تحول التجار الآجلة إلى أنظمة التداول الكلاسيكية والأساليب للحصول على معلومات كاملة عن أحدث، أنجح المؤشرات والبرامج والخوارزميات والأنظمة. وقد قام بيري كوفمان، وهو خبير رائد في العقود الآجلة يحظى باحترام كبير لسنوات خبرته في البحث والتجارة، بتحديث دقيق لهذا الدليل الأكثر مبيعا، مضيفا المزيد من الأنظمة، والمزيد من الأساليب، وتحليل المخاطر واسعة النطاق للحفاظ على هذا الكتاب الأكثر شمولا وتعليميا على أنظمة التداول اليوم . له مفصل، والتدريب العملي على دليل يقدم تحليلا كاملا، وذلك باستخدام نهج منهجي مع تفسيرات متعمقة من كل تقنية. تتضمن هذه الطبعة أيضا قرص مضغوط يحتوي على برنامج ترادستاتيون إيسيلانغواج، جداول البيانات إكسل، وبرامج فورتران التي تظهر في الكتاب.

ملاحظة: لا يتم تضمين سد-روم / دفد وغيرها من المواد التكميلية كجزء من ملف الاليكترونى.

أنظمة وأساليب التداول، + الموقع الإلكتروني، الطبعة الخامسة.

بيري J. كوفمان.

وصف.

منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، تحول التجار المهنية والفردية إلى أنظمة التداول وطرق للحصول على معلومات مفصلة عن المؤشرات والبرامج والخوارزميات والأنظمة، والآن هذا الإصدار الخامس المنقحة بالكامل تحديث تغطية لأسواق اليوم. المرجع النهائي على أنظمة التداول، ويوضح الكتاب أدوات وتقنيات التداول الناجح لمساعدة التجار على تطوير برنامج يلبي احتياجاتهم الفريدة الخاصة بهم.

وتقدم هذه الطبعة الجديدة، التي تقدم إطارا تحليليا لمقارنة الأساليب والتقنيات المنهجية، تغطية موسعة في جميع المجالات تقريبا، بما في ذلك الاتجاهات والزخم والمراجحة وتكامل الإحصاءات الأساسية وإدارة المخاطر. شامل و متعمق، ويصف الكتاب كل تقنية وكيف يمكن استخدامها لميزة التاجر، ويظهر أوجه التشابه والاختلافات التي قد تكون بمثابة بدائل قيمة. كما يمر الكتاب القراء من خلال المفاهيم الرياضية والإحصائية الأساسية لتصميم النظام التجاري ومنهجيته، مثل مقدار البيانات المستخدمة، وكيفية إنشاء فهرس، وقياس المخاطر، وأكثر من ذلك.

معبأة مع الأمثلة، وهذا المنقحة بدقة وتحديثها الطبعة الخامسة تغطي المزيد من النظم، والمزيد من الأساليب، والمزيد من تقنيات تحليل المخاطر من أي وقت مضى.

الدليل النهائي لتصميم النظام التجاري والأساليب، المنقحة حديثا ويشمل تغطية موسعة من تقنيات التداول، والموازنة، والأدوات الإحصائية، ونماذج إدارة المخاطر كتبه خبير المشهود بيري J. كوفمان ميزات جداول البيانات وبرامج تراديستاتيون لتجربة التعلم أكثر اتساعا وتفاعلية يوفر القراء مع الوصول إلى موقع مصاحب محملة المواد التكميلية.

كتبه زعيم عالمي في مجال التداول، نظم التداول والطرق، الطبعة الخامسة هو المرجع الأساسي لتصميم نظام التداول والأساليب التي تم تحديثها لبيئة التجارة ما بعد الأزمة.

عن المؤلف.

ولدى بيري كوفمان خبرة تزيد عن ثلاثين عاما في أسواق الأسهم والمشتقات. وهو خبير بارز في مجال التجارة المنهجية، يسافر دوليا، ويحاضر على الأموال والحكومات ومديري المحافظ. بدأ حياته المهنية في صناعة الطيران، والعمل على أنظمة الملاحة والتحكم في برنامج الفضاء الجوزاء. استحوذت الأسواق على اهتمامه في أوائل السبعينات، وكان واحدا من أوائل من وضع نماذج حاسوبية لاتخاذ قرارات السوق. وقد قام كوفمان بتطوير برنامج تحسين المحفظة الذي يعمل على إنتاج سلسلة الأسهم المنفصلة من بيئة تجارية. وقد وضع استراتيجيات محايدة للسوق، وأساليب التداول في القانون الأساسي، وتداول البرنامج على المدى القصير للنقد، وأدوات السوق المشتقة للتطبيقات المؤسسية والتجارية. وكان كوفمان أول رئيس للمجلس الاستشاري لمعهد فيرمونت للأوراق المالية، وعمل في لجنة مدير مركز جامعة كولومبيا لدراسة أسواق العقود الآجلة، الذي أسس مجلة أسواق العقود الآجلة. في عام 2002، درس دورة هامة في التجارة المنهجية في كلية الدراسات العليا في كلية باروخ. بيري كوفمان هو مؤلف العديد من الكتب التجارية الشعبية بما في ذلك دورة قصيرة في التجارة التقنية وألفا للتجارة.

ضوابط.

طلب إذن لإعادة استخدام المحتوى من هذا الموقع.

مقدمة الطبعة الخامسة عشر.

الفصل الأول مقدمة 1 -

الدور الموسع للتحليل الفني 1.

تقارب أنماط التداول في الأسهم والعقود الآجلة 2.

خط في الرمل بين الأساسيات والتحليل الفني 4.

المهنية والهواة 5.

البت في نمط التداول 8.

قياس الضوضاء 10.

الأسواق الناضجة والعولمة 14.

مادة الخلفية 16.

إرشادات البحث 18.

أهداف هذا الكتاب 19.

نبذة عن نظام التداول 20.

كلمة عن التدوين المستخدمة في هذا الكتاب 23.

وأخيرا. . . 23.

الفصل الثاني المفاهيم الأساسية والحسابات 25.

حول البيانات ومتوسط ​​26.

توزيع الأسعار 33.

لحظات التوزيع: التباين، الانحراف، والتفرطح 37.

توحيد المخاطر والعودة 48.

القياسات القياسية للأداء 58.

العرض والطلب 66.

الفصل الثالث رسم بياني 79.

العثور على أنماط متسقة 80.

ما هي أسباب تحركات الأسعار الرئيسية واتجاهاتها؟ 82.

شريط الرسم البياني وتفسيرها من قبل تشارلز داو 83.

تشارت التشكيلات 92.

أنماط يوم واحد 102.

أنماط المتابعة 113.

المفاهيم الأساسية في الرسم البياني للتجارة 117.

التراكم والتوزيع & # 8212؛ القيعان وقمم 118.

أنماط العرضية 132.

السعر أهداف شريط الرسم البياني 133.

الاستراتيجيات الضمنية في الرسوم البيانية الشمعدانية 139.

الاستخدام العملي لمخطط الرسم البياني 144.

تطور أنماط الأسعار 148.

الفصل الرابع أنظمة وتقنيات التخطيط 151.

دونيغان وطريقة الدفع 152.

نوفري & # 8217؛ s الازدحام المرحلة نظام 155.

أيام خارج مع إغلاق خارجي 157.

داخل أيام 158.

نقاط المحورية 158.

الإجراء والردود 159.

قناة الاختراق 167.

نقل القنوات 170.

مؤشر قناة السلع 171.

ويكوف & # 8217؛ s تقنيات مجتمعة 172.

أنماط معقدة 173.

دراسة أنماط الرسوم البيانية 176.

بولكوسكي & # 8217؛ s مخطط نمط تصنيفات 178.

الفصل 5 الاتجاهات القائمة على الأحداث 181.

سوينغ ترادينغ 182.

إنشاء مخطط سوينغ باستخدام فلتر سوينغ 184.

رسم بياني وشكل رقم 195.

ذي N-داي برياكوت 222.

الفصل السادس تحليل الانحدار 235.

مكونات سلسلة زمنية 235.

خصائص بيانات الأسعار 236.

الانحدار الخطي 238.

الارتباط الخطي 248.

تقريبات غير خطية لمتغيرين 252.

تحويل غير الخطية إلى الخطي 256.

تقييم تقنيتين متغيرتين 257.

تقريبات متعددة المتغيرات 259.

إشارات التداول الأساسية باستخدام نموذج الانحدار الخطي 273.

قياس قوة السوق 276.

الفصل السابع الحسابات الاتجاهية القائمة على الوقت 279.

التنبؤ وبعد 279.

تغير الأسعار بمرور الوقت 284.

المتوسط ​​المتحرك 284.

المتوسط ​​المتحرك الهندسي 292.

المعدل التراكمي 293.

إعادة تعيين المعدل التراكمي 293.

إسقاط قبالة تأثير 293.

الأسي تجانس 293.

التآمر يتخلف والقيادات 307.

الفصل 8 أنظمة الاتجاه 309.

لماذا تعمل أنظمة تريند 309.

الأساسية شراء وبيع إشارات 314.

النطاقات والقنوات 320.

تطبيقات اتجاه واحد 330.

مقارنة أنظمة الاتجاه الرئيسية 336.

تقنيات باستخدام اثنين من خطوط الاتجاه 350.

اتجاهات متعددة والحس المشترك 356.

دراسات شاملة 359.

اختيار طريقة الاتجاه الصحيح والسرعة 359.

متوسطات متوالية متحركة: تقدم الإشارة 363.

الخروج المبكر من الاتجاه 366.

متوسط ​​التحرك كروسوفرز 366.

الفصل التاسع الزخم والمذبذبات 369.

مؤشر الاختلاف 384.

مضاعفة زخم 404.

السرعة والتسارع 412.

تقنيات الزخم الهجين 416.

الزخم التباعد 418.

بعض التعليقات النهائية على الزخم 426.

الفصل 10 موسمية وأنماط التقويم 427.

عامل ثابت 428.

النمط الموسمية 429.

الطرق الشائعة لحساب الموسمية 430.

الفلاتر الموسمية 456.

موسمية وسوق الأوراق المالية 478.

الحس العام والموسمية 483.

الفصل 11 تحليل الدورة 485.

أساسيات الدورة 485.

كشف الدورة 494.

الحد الأقصى للإنتروبيا 514.

مؤشر قناة الدورة 520.

مؤشر دورة قصيرة 521.

الفصل 12 المجلد، الاهتمام المفتوح، واتساع 527.

A سبيشيال كيس فور فوتشرز المجلد 527.

الاختلافات من الأنماط العادية 529.

الترجمة القياسية 531.

مؤشرات الحجم 535.

مؤشرات الاتساع 546.

تفسير الحجم والتوسع بشكل منهجي 554.

نموذج الاحتمال المتكامل 558.

أنماط حجم التداول اليومي 559.

تصفية انخفاض حجم 562.

مؤشر تيسير السوق 564.

الفصل 13 الفوارق والموازنة 565.

ديناميات العقود الآجلة إنتراماركيت ينتشر 566.

تحمل الرسوم 567.

ينتشر في الأسهم 569.

سبرياد أند أربتريج ريلاتيونس 570.

الحد من المخاطر في فروقات الأسعار 571.

ذي كاري تريد 596.

تغيير انتشار العلاقات 600.

إنتيرماركيت ينتشر 602.

الفصل 14 التقنيات السلوكية 617.

قياس الأخبار 618.

تجارة الحدث 623.

التزام تقرير المتداولين 635.

الرأي والرأي غير المتعارض 641.

فيبوناتشي والسلوك البشري 648.

إليوت & # 8217؛ s الموجة المبدأ 651.

السعر الهدف الإنشاءات باستخدام نسبة فيبوناتشي 660.

فيشر & # 8217؛ ق الذهبي قسم البوصلة نظام 662.

W. D. غان & # 8212؛ تايم أند سباس 666.

علم التنجيم المالي 671.

الفصل 15 التعرف على الأنماط 685.

إسقاط الدرجات اليومية والهبوط 687.

الوقت من اليوم 689.

فتح الفجوات 699.

أيام الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع، وأنماط عكس 711.

التعرف على النمط القائم على الكمبيوتر 732.

أساليب الذكاء الاصطناعي 735.

الفصل السادس عشر تداول 737.

أثر تكاليف المعاملات 738.

العناصر الرئيسية في التداول اليومي 744.

التداول باستخدام أنماط السعر 753.

إنتراي بريكوت سيستمز 759.

أنماط حجم التداول اليومي 774.

صعود السعر اليومي 775.

الفصل 17 التقنيات التكيفية 779.

حسابات الاتجاه التكيفية 779.

الاختلافات التكيفية 788.

حسابات الزخم التكيفي الأخرى 793.

نظام تكيف التداول اليومي 796.

عملية تكيفية 797.

النظر في طرق التكيف 798.

الفصل الثامن أنظمة توزيع الأسعار 801.

قياس التوزيع 801.

استخدام توزيعات الأسعار وأنماط لتوقع التحركات 805.

توزيع الأسعار 811.

ستيدلماير & # 8217؛ s ملف السوق 822.

استخدام التوزيعات اليومية لتحديد الدعم والمقاومة 830.

الفصل 19 إطارات متعددة الوقت 833.

ضبط إطارين زمنيين للعمل معا 833.

إلدر & # 8217؛ s ثلاثية-- شاشة التداول نظام 835.

روبرت كروز & # 8217؛ ق إطارات متعددة الوقت 838.

مارتن برينغ & # 8217؛ s كست سيستيم 842.

الفصل 20 التقنيات المتقدمة 845.

قياس التقلب 845.

استخدام التقلب للتجارة 856.

اختيار التجارة باستخدام التقلب 861.

الاتجاهات والضوضاء السعرية 868.

اتجاهات وأسعار الفائدة تحمل 871.

إكسيرت سيستمز 871.

المنطق الضبابي 875.

الفركتلات، الفوضى، والانتروبيا 880.

الشبكات العصبية 886.

الخوارزميات الجينية 895.

تكرار صناديق التحوط 902.

الفصل 21 اختبار النظام 905.

تحديد المعلمات 908.

اختيار بيانات الاختبار 910.

اختبار النزاهة 916.

البحث عن أفضل نتيجة 919.

تصور وتفسير نتائج الاختبار 922.

اختبار واسع النطاق 932.

صقل الاستراتيجية 937.

الوصول إلى نتائج اختبار صالحة 938.

مقارنة نتائج نظامين 946.

الاستفادة من أسوأ النتائج 950.

إعادة الاختبار لتغيير المعلمات 951.

اختبار عبر مجموعة واسعة من الأسواق 954.

صدمات السعر 970.

التشريح من التحسين 972.

تلخيص المتانة 976.

الفصل 22 اعتبارات عملية 983.

استخدام وإساءة استخدام الكمبيوتر 984.

إكستريم إيفنتس 992.

تقنيات المقامرة & # 8212؛ نظرية تشغيل 1000.

تجارة انتقائية 1011.

نظام المقاصة 1012.

حدود التداول والأسواق المفصولة 1018.

الفضة و ناسداك & # 8212؛ جيد جدا ليكون صحيحا 1020.

تشابه إشارات التداول المنهجية 1021.

الفصل 23 مراقبة المخاطر 1027.

سوء الحظ لمهارة 1027.

انحراف المخاطر 1028.

قياس العائد والمخاطر 1034.

الرافعة المالية بناء على التعرض 1049.

مخاطر التجارة الفردية 1050.

كوفمان على توقف والربح أخذ 1059.

ترتيب أسواق الاختيار 1062.

احتمال النجاح والخراب 1072.

الدخول إلى الموضع 1076.

يضاعف الموقف 1080.

اتجاهات الأسهم 1085.

الاستثمار وإعادة الاستثمار: الأمثل f 1088.

مقارنة النتائج المتوقعة والفعلية 1092.

الفصل 24 التنويع وتخصيص الحافظة 1099.

تغيير الارتباطات 1105.

أنواع نماذج المحفظة 1105.

حسابات تخصيص المحفظة الكلاسيكية 1107.

العثور على أفضل تخصيص للمحفظة باستخدام إكسيل & # 8217؛ s سولفر 1109.

كوفمان & # 8217؛ s حل الخوارزمية الجينية لتخصيص المحفظة (غاسب) 1114.

تقلب الاستقرار 1142.

التذييل 1 الجداول الإحصائية 1147.

التذييل 2 حل مصفوفة للمعادلات الخطية وسلاسل ماركوف 1151.

التذييل 3 الانحدار المثلثية لإيجاد دورات 1161.

حول الموقع المصاحب 1191.

فقط قبل السطر الأخير، 060 هو خطأ مطبعي. كان ينبغي أن يكون 0.60.

خلاصة القول، يجب أن يكون التعبير الأخير (1/3) (رفع إلى c)، (2/3) إلى c.

والسطر التالي، الذي يتغير R = 0.11، أو 11٪ إلى R = 0.43، أو 43٪